Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 37 из 37.

Тема: По Барный VSA +

  1. #21

    Регистрация
    24.10.2015
    Адрес
    Таллинн
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    78
    Роман, извини пожалуйста. Чёрт попутал. А насчёт своей ветки по "рисованию" уровней, с удовольствием. Главное, что бы всем на пользу. И не важно, как называть уровни. Главное, что бы они работали и помогали торговать.

  2. #22
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Да бывает, Другой, по поводу обзывания уровней, согласен, Вайкофф ручей и замёрзший ручей напридумывал, можно и нам сочинить историю с перепрыгиваниями и проваливаниями за и под. Главное, что бы они работали и помогали торговать.

    Но пока классика не начнёт отскакивать от зубов, никаких фантазий.

  3. #23
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    EUR / USD Week

    Рендж, почти 3-х летний, здесь и крик и айс и аптраст и спринг и сот и стопин экшен и тесты всего чего хотите, потенциальное ожидание движения - пробой уровня creek, то есть JOC...

    03-07-2017 EURO-USD.png
    Последний раз редактировалось BRom; 27.07.2017 в 20:36.

  4. #24
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Метод торговли Вайкоффа (ч.1)


  5. #25
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Test Spring

    Exon - Day

    12-07-2017 Exon.png

    TR - уровень ICE - Spring - Test spring - тестирую тесты.
    Последний раз редактировалось BRom; 12.07.2017 в 19:09.

  6. #26
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Метод торговли Вайкоффа (ч.2)



  7. #27
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Si
    H1
    Sprig BTC, вход по SA на 30м

    27-07-2017 Si.png

  8. #28
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Что дает трейдеру VSA (Volume Spread Analisis)

    Основа VSA – это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации.

    Как только мы поймем куда открылся специалист или крупный оператор биржи мы, не раздумывая, продублируем его сделку.
    Сами подумайте, человек/организация который открывается миллионом или миллиардом долларов в ту или иную сторону может быть глупцом? - НЕТ на сколько часто он может ошибаться? - ОЧЕНЬ редко

    Сильные стороны VSA

    1. VSA очень хорошо работает на фондовом рынке Америки (ИМХО наиболее честный из всех мировых) в частности на NYSE
    2. Работает на фьючерсах на товары
    3. Не очень четко (но все же работают) на валютных фьючерсах и нефти (так как торгуются большими объемами вне американской сессии)
    4. Позволяет следовать за рынком и быстро видеть смену тенденций.

    Что мы анализируем в VSA?

    1. Спрэд – диапазон бара от верхушки до низа
    2. Закрытие (в классике смотрят только на закрытие, но я считаю что открытие бара не менее важный элемент анализа)
    3. Объем на гистограмме внизу в связке со спрэдом и закрытием бара
    4. Задний фон(background) – что происходило с объемом и спрэдами в недавнем прошлом.

    Сама методика состоит из множества элементов, в книгах все разбросано и запутано. Я постарался максимально систематизировать информацию, отобрать самые четкие критерии и понятия, и добавил немного своего понимания.
    Сначала я расскажу о самых элементарных частицах - барах, далее о фигурах (серия баров) и конечно о совокупных стадиях.

    Основы VSA

    Теперь давайте по порядку
    Спред – расстояние между хаем и лоу бара

    1.png
    Он делиться на 3 категории
    1. Широкий
    2. Узкий
    3. Средний
    Размер соотносится с предыдущими 20-30 барами.
    Делается это на глаз, но поверьте это вполне объективно, если сомневаетесь, то увеличивайте очень сильно масштаб и меряйте электронной линейкой.

    2.png

    Бары классифицируют на down-bar и up-bar, немного не похоже на классическое понимание.

    Down bar: бар закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара

    3.png

    Up bar: бар закрытие которого выше закрытия предыдущего бара

    4.png

    В каждом баре проводится анализ цены закрытия относительно диапазона бара.

    5.png

    Иногда будут возникать спорные моменты обычно это на барах с широким спредом, но чаще можно четко идентифицировать ситуацию. Объем смотрится на каждом баре и так же делиться на -

    1. Низкий
    2. Средний
    3. Высокий
    4. Крайне высокий
    (некоторые авторы делят на 5-6 категорий отдельно выделяя очень низкий и, но на мой взгляд это лишнее) Сразу скажу для совсем новичков, мы смотрим объем биржи в виде количества проторгованных контрактов или лотов. Не тиковый и тем более не тот что в МТ4

    Как определить где какой объем VSA

    Очень просто... на глаз.
    Звучит, конечно, не профессионально, но поверьте это на столько же просто, как если вы поставите в ряд 30 человек и скажите какой из них очень низкий какой очень высокий и какой средний, естественно все сравнивается с историческими объемами. Можно поставить 15 дневную скользящую среднюю на сами объемы, и вы увидите, как легко будет распределить по ранжиру столбики объемов.

    6.png

    Для наиболее глубокого понимания VSA, я решил рассказать свое видение механизма движения акций на NYSE (возможно на других рынках в частности форекс есть еще дополнительные законы)

    Механизм ценообразования на рынке акций

    В основном на NYSE акции двигают живые люди, их называют специалистами (specialist). Это максимально близкие к рынку люди, стать специалистом может только особо приближенный человек, обычно это династии (от отца детям, от дяди племянникам), или по очень большому блату.
    Специалист видит все ордера (лимит, стопы) своего подотчетного инструмента, своей акции. Его задача совместить все ордера между собой, иногда специалист торгует сам, и если он торгует, то как правило это большой объем и в правильном направлении (хотя он может его не вывести таблицу ордеров) Ну представьте если бы вы ДВИГАЛИ цену акции??? Каково ЭТО???

    Как же двигается цена, совсем мелочи разбирать не будет, но расскажу самую основу. Для более четкого понимания, когда я вам скажу обращать внимание на тот или иной шаг, то представляйте, что по правую сторону от желтой вертикальной линии вы не видите ничего, но специалист видит на шаг, а то и два вперед.

    7.png

    Предположим, что вертикальные линии это воображаемые правые стороны тикового графика, представленные для иллюстрации того, как шаг за шагом изменяется цена, но при этом специалист видит будущее по правую сторону, до изменения, он видит ордера, и в зависимости от них, ему необходимо так изменить цену, что бы удовлетворить максимальное количество ордеров…

    И так:
    Шаг №1: цена акции АВС торгуется в области 31.15 специалисту на книгу поступает громадное количество маркет ордеров на продажу (немедленное исполнение по любой цене) и он смотрит за счет чего он может их выполнить за счет похода вниз за бай лимитами или же за счет похода вверх за бай стопами, то есть он видит шаг №2.

    Шаг №2: специалист опустил цену до 31.13, при этом выполнил маркет ордера на 46 лотов за счет бай лимитов, которые были сосредоточены на 2-ух уровнях. То есть он дал цену по которой сработали ордера и он отдал им те самые 46 лотов, которые ему заказали немедленно. Цена стала 31.13 по уровню последнего исполненного бай лимита.

    Шаг №3: специалист видит впереди что народ начал покупать (25 лотов бай маркет ордеров), но внизу он не видит селл стопов чтобы поставить исполнить эту заявку за счет них (либо другой вариант - их там может быть ОЧЕНЬ много, например лотов 100 и он не может их исполнить имея всего 25 бай маректов). Вверх остались стоять все те же ордера селл лимит с шага №2, а так же бай стоп (видимо именно тех людей, которые поставили чуть ниже селл лимиты). Здесь просто логика, естественно цену оператор передвинул на 31.17

    Шаг №4: вверху остались бай стопы, и на книге красуются 30 селл маркет ордеров, еще один тик вверх до 31.19 выбивает стопы за счет маркет ордеров.

    Щаш №5: на книге появились снова 30 селл марект ордеров, и специалист вверху пока не видит ничего кроме крохотных 2 ордеров на селл лимит по 31.20. внизу остались старые 10 лотов бай лимита по 31.14. Специалист нажимает кнопку и цена падает до 31.14, там начинается самое интересное специалист видит огромное скопление ордеров около 60 лотов видя это, а так же он видит что вверху до 31.23 есть чем исполнить такое количество, поэтому покупает свои 20 лотов (которые он мог купить очень быстро с маркета, и даже не показать нигде (он может показать что купил всего один лот -100 акций) Далее нажимает кнопку и…

    Шаг №6: исполняет маркет ордера по цене 31.21, потом….

    Шаг №7: двигает еще выше и исполняет ордера на селл лимит по 31.23 в итоге раскладывает 60 лотов маркет ордеров…
    Далее где то в области 31.23 ему останется раскидать купленные 20 лотов и он получит примерно 1800 баксов практически без риска за несколько секунд.

    Конечно, я показал лишь идеализированный принцип а не реальную ситуацию, ведь вместе с бай маркет ордерами поступают и селл маркет ордера они частично друг друга перекрывают далее специалист тикает цену в ту область, при попадании в которую ему будет возможно выполнить МАКСИМАЛЬНОЕ количество ордеров.

    Так же ордеров намного больше как правило и расположены они на большем количестве уровней, их постоянно, то добавляют, то убирают сомневающиеся трейдеры. А так же очень крупные операторы могут даже пугать специалистов выставляя колоссально большие ордера, которые специалист просто не в состоянии выполнить и таким образом он не может двинуть акцию выше (ниже) данного крупного ордера, в итоге на акциях появляются так называемые «базы» или флеты, но с очень четкими границами , и операторы могут продавить акцию в нужную им сторону…

    Отсюда мы и получаем: при наплыве предложения (продаж) специалисту необходимо опускать акцию все ниже и ниже до тех пор пока все предложение не будет реализовано, и наоборот при наплыве спроса (покупки) должен двигать акцию вверх, это и есть работа специалиста.

    Замечу что специалист и оператор это разные понятия. Оператор – это очень крупный игрок, который своими ордерами может подвинуть цену акции… Суть VSA сводится к трем основным принципам
    1. Принцип борьбы предложения и спроса
    2. Принцип причины и эффекта
    3. Принцип усилия против результата

    Теперь о каждом понемногу. Прежде всего хочу сказать что не нужно ничего запоминать или зазубри*вать, нужно просто понять логику работы этих зако*нов, и вы сможете понимать, что происходит на рынке в данный конкретный момент, и что было N-времени назад (со временем это место нужно будет еще раз перечитать, так как сразу это в голове не уляжется).

    1. С этим принципом, надеюсь большинство зна*комо. Чем большее предложение мы видим, тем более по-медвежьи будем смотреть на рынок, боль*ше всего нас интересует, естественно, больший объ*ем предложения (спроса). VSA – это инструмент, ко*торый позволяет четко понять по барам и объемам, чего больше на рынке в данный конкретный момент.

    2. Для того чтобы кинуть шар для боулинга, нужно поднапрячься, приложить силу, и получим эф*фект – «страйк». Любое движение (эффект) обычно вызвано боль*шим объемом от «умных денег». Если нет объема – (поддержки от «умных денег» (почему именно от них? да потому что это – большие деньги), значит движе*ние не будет долго поддержано, но в этом случае нужно конечно учитывать фон, что было незадолго до этого, ведь акция может идти по инерции от сильно*го объема, который был сравнительно недавно. Здесь не всегда действует классическое правило расхождения объема и цены, и что истинность про*бития не всегда подтверждается объемом. В пред*ставленной методике более логичный и глубокий анализ ситуации, нежели обычные классические дивергенции/конвергенции цены и объема.

    3. Если есть усилие – большой спрос (предложе*ние со стороны «умных денег»), значит должен быть результат, если этого результата нет, либо он противоречит логике, либо нас в данный момент, обманывает зрение, либо что-то скрывают (не все объемы могут проходить через биржу). Но не беспокойтесь, если они что-то скрыли, то мы четко знаем ЧТО…. Вы спросите: «КАК?»
    А очень просто, для этого нужно понять что нам нужно знать, – это куда пойдет цена. Варианта всего два – либо вверх, либо вниз. Ло*гика младенца, которому показывают пустую пра*вую ладонь и спрашивают: «в какой руке спрятан ле*денец?» Если нам показали, что движение вверх не пойдет, то значит оно пойдет вниз (пытались скрыть в одной руке информацию что пойдем вниз).

    Признаки слабости.

    Теперь возьмем все вышеперечисленные эле*ментарные частицы (спред, закрытие, объемы) и соберем из них слова, из которых потом будем стро*ить предложения. Начнем с того, что мы должны определять всего два рыночных признака: слабость и силу. Что такое слабость – это обозначает что рынок слаб и подни*маться не может, и будет падать. Сила – обозначает что рынок силен именно к подъему. Здесь следуют отметить что не бывает силы па*дения и слабости роста(это уже термины из обла*сти вольного разговора) В VSA говорят СИЛА когда полагают что рынок бу*дет расти, а СЛАБОСТЬ когда рынок будет падать.

    Так выглядят признаки слабости: Weakness «A»

    8.png
    1. Даун-бар (обозначен красным, закрытие ниже чем закрытие предыдущего бара)
    2. Высокий объем
    3. Узкий спред
    4. Закрытие в нижней трети бара, либо на низине

    9.png

    1. Ап-бар
    2. Высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак)
    3. Узкий или очень узкий спред (чем уже, тем сильнее признак)
    4. Закрытие в нижней трети либо в середине (чем ниже, закрытие тем лучше)
    5. На фоне должны быть другие признаки слабости, либо ждать подтверждений, так как это более слабый сигнал нежели Слабость «А» типа

    10.png

    Признаки
    1. Ап-бар(обозначен зеленым, предполагается что он закрылся выше закрытия предыдущего бара)
    2. Низкий объем (прежде всего, нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже)
    3. Узкий спред
    4. Закрытие в нижней трети либо на низине
    5. На фоне уже должны были появиться первые признаки слабости.
    6. Хороший признак во время отката на нисходящем тренде

  9. #29
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    11.png

    1. Это может быть как ап-бар так и даун-бар
    2. Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной вершинки, такой бар должен в итоге оказаться на вершинке какой-либо волны
    3. Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
    4. Закрытие должно быть в нижней трети (чем ниже, тем сильнее сигнал)
    5. Объем высокий или крайне высокий

    12.png

    1. Это может быть как ап-бар, так и даун-бар
    2. Главное условие такое же, как и у обычного ап-траста - должна быть обновлена локальная вершинка. Чем выше временной уровень обновленной вершинки, тем сильнее признак слабости
    3. Спед должен быть очень широким
    4. Закрытие должно быть в нижней трети
    5. Объем низкий
    6. Хорошо работает, если мы его имеем на откате от даун тренда, то есть был тренд вниз, потом пошел откат вверх до сильного уровня, псевдо ап-траст, и идем вниз
    Этот признак менее значимый, нежели обычный ап-траст с высоким объемом, требует подтверждение следующим баром.

    13.png

    1. Ап-бар
    2. Широкий спред (может быть средним)
    3. Закрытие в средней части (может быть и в верхней трети, но не должно быть на самом хае)
    4. Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
    5. Необходимо ждать подтверждения. Как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос

    Признаки силы рынка

    14.png

    1. Ап-бар
    2. Средний спред (может быть широкий, но не крайне широкий)
    3. Объем выше среднего или высокий (обязательно больше предыдущего бара), НО не КРАЙНЕ высокий, потому что это может говорить о поглощении спроса
    4. Закрытие в верхней трети бара (чем выше, тем лучше)

    15.png

    1. Даун бар
    2. Узкий спред (может быть очень узким)
    3. Закрытие в верхней трети (принимается даже при закрытии на середине, но вы должны помнить, что чем выше закрытие в этом типе бара, тем сильнее сигнал)
    4. Высокий объем
    5. На фоне должны быть другие признаки силы, либо необходимо увидеть подтверждение, так как это менее сильный сигнал нежели Слабость «А»

    16.png

    1. Даун бар
    2. Узкий спред (может быть средним, но не больше)
    3. Низкий объем
    4. Закрытие в нижней трети (может быть середине или же верхней трети, ключ в 6 пункте)
    5. На фоне должны быть дополнительные признаки силы
    6. Сильный сигнал при откате на восходящем движении, означает скорое окончание отката и продолжение тренда.

    Перевернутый Аптраст
    (Reverse Up-thrust)

    17.png

    1. Бар может быть как ап, так и даун. Но больше в нем будет силы, если он будет Ап-баром (закрытие выше закрытия предыдущего бара)
    2. Главное условие, которое должно быть выполнено – это обновление предыдущей локальной низинки. Такой бар должен в итоге оказаться на низине как-либо волны
    3. Спред должен быть очень широким (чем шире, тем сильнее сигнал)
    4. Закрытие должно быть в верхней трети (чем выше, тем сильнее сигнал)
    5. Объем высокий или крайне высокий.

    Перевернутый Псевдо Аптраст
    (Reverse pseudo Up-thrust)

    18.png

    1. Это может быть как ап-бар, так и даун-бар (ап-бар более значимый сигнал силы)
    2. Главное условие такое же, как и у обычного реверс ап-траста, должна быть обновлена локальная низинка. Чем выше уровень важности обновленной низинки, тем сильнее признак слабости
    3. Спред должен быть очень широким
    4. Закрытие должно быть в верхней трети
    5. Объем низкий
    Этот признак менее эффективный, нежели реверс ап-траст с высоким объемом, требует подтверждения следующим баром.

    19.png

    1. Даун-бар обязательно в новой ценовой области снизу
    2. Спред средний, но может быть широким
    3. Закрытие обычно в середине, может быть выше, но не должно быть закрытия близко к лоу
    4. Ключевой элемент: КРАЙНЕ высокий объем (самый высокий за последние 15-30 баров)
    5.Необходимо ждать подтверждения, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. В идеале еще должен быть «тест» (об этом позже это более сложный паттерн).

    Это, пожалуй, все самые необходимые буквы для чтения рынка.
    В следующем номере я расскажу, как из них составлять слова - паттерны.
    Но уже этой информацией можно пользоваться и пытаться уже анализировать фьючерсы на валюты.

  10. #30
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    VSA (Volume Spread Analisis) Слова рынка (продолжение)

    Итак, в прошлом выпуске мы изучили буквы. В этой статье мы перейдем к более сложным формациям или словам, которые иногда шепчет рынок.

    Теперь давайте разберем самые сложные конструкции - фигуры, состоящие из кирпичиков-паттернов(букв) представленных в прошлом номере.

    Тест
    Обычно в литературе тест описывают именно в интерпретации как «тест на предложение» Но я считаю, что вполне адекватно все применяется и для «тестирования на спрос»

    Логика такая: «умные деньги накопили достаточное количество акций, но им необходимо убедиться есть ли еще на рынке предложение, которое возможно будет в будущем выступать как сопротивление для нормального восходящего движения. И операторы резко понижают рынок в область, где в прошлом (здесь очень важен фон) были бары с высоким объемом, по сути дела люди пугались в этих областях и начинали скидывать все, что у них было. Если же операторы видят, что слабых игроков не осталось на рынке (видно как низкий объем на тестовом баре) после этого, как правило, начинается сильное движение вверх – удачный тест.

    Если же появляется предложение, толпа продолжает продавать, то цену гонят дальше до тех пор, пока не вытрясут максимально, это называется – неудачный тест.

    Привожу рисунок идеализированного варианта удачного теста предложения

    20.png

    Неудачный тест предложения:

    21.png

    Удачный тест спроса:

    22.png

    Неудачный тест спроса:

    23.png


    Кульминация продаж (selling climax)

    Характеризуется постепенным увеличением объема на конце тренда, когда уже значительная часть нисходящего движения прошла, при этом общий бугорок объемов получается очень большим за длительную историю. Во время образования кульминации возможно появление одного или даже нескольких баров stopping volume.
    При этом я замечу, что в литературе это не называют целой фигурой, а только лишь баром. Причем, бывает часто непонятно, чем отличается в их книгах stopping volume от selling climax. Том Вильямс в одном из своих примеров сказал, что кульминация продаж - то же самое, что и stopping volume, я же все-таки решил обозначить фигуру кульминации как отдельную (но вы можете на нее не обращать внимания, а читать рынок по стандартному варианту, так как это уже мои личные наблюдения).

    24.png

    Кульминация покупок (buying climax)
    Модель, замеченная мною, подобна вышеописанной только здесь все наоборот. Появляется после продолжительного движения вверх, обычно встречается на крупных таймфреймах. Характеризуется постепенным увеличением объемов на ап барах, причем обычно бары постепенно уменьшают спред, что говорит о появлении большого предложения именно от операторов рынка. Во время этой модели может появляться один или несколько баров stopping volume.

    25.png


    Pushing Up through Resistance (прыжок вверх через сопротивление)
    Это обычно возникает во время флетов, перерывов, при откатах от тренда, и часто в фазе re-accumulation (дополнительного накопления, чуть ниже распишу) перед продолжением тренда вверх.
    Логика немного запутанная, но вскоре вы разберетесь.
    Дело в том, что маркетмейкеры часто толкают рынок не только за счет своих покупок, но и за счет покупок толпы и ПРОВОЦИРОВАНИЯ удержания старых лонг позиций. В этой фигуре необходимо увидеть ренж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом ренже выделить еще более узкий флет, как-бы базу. Либо выявить длительную базу, поход после этой базы вниз (против тренда), и на резком проскоке одним-двумя барами от нижней точки через эту базу как раз будет сильным сигналом о серьезном продолжении тренда. Сейчас немного порисуем и все станет понятно…

    26.png


    Теперь еще немного о психологии толпы.
    Смотрите, когда толпа входит в минус, да еще и без стопов, то обычно думает только об одном – как бы закрыться с меньшим убытком. Я думаю, все мы проходили это на собственной шкуре. Для чего операторы заинтересованы чтобы публика держала свои акции??? Ведь не лучше ли скупить у них, и погнать цены еще выше с большим количеством акций ? Здесь, конечно, сложный нюанс рыночных механизмов: если пойдут продажи, то ММ нужно будет выполнять предложения, а если они задержат цену на уровнях которые ждала толпа, то с сильного уровня сопротивления может начать поступать огромное количество продаж, которое может даже затопить спрос, поэтому, чтобы не испытывать счастье (ведь ММ не всегда могут двигать рынок как им хочется, но могут вынудить людей выставлять ордера именно так как им удобнее) они быстро прогоняют цену через зоны запертых продавцов и дальше все довольны и спокойны, запертые покупатели мечтают о поездке на мерседесе в Калифорнии, а маркет мейкеры уже делают это реально.

    Суть сводится к тому, что таким путем ММ ПРОВОЦИРУЮТ сильное продолжение тренда…
    Все то же самое с моделью Pushing down through support (прыжок вниз через поддержку), только наоборот.
    Хотя скажу вам честно, данной фигуры нигде не видел… Это, так сказать, моя «додумка», но работает точно так же.


    И напоследок мы разберем одну из важнейших, на мой взгляд, моделей, которая нам точно показывает, что было в данный конкретный момент на большом объеме - покупка или продажа.

    Effort versus Results (усилие против результата)
    Это один из основных законов VSA (см.первый пост) Он проявляется во множестве вариантов рыночных фигур. Я приведу простейшие, которые помогут вам понять логику (так сказать, грамматику рыночного языка).

    Effort with results
    (усилие с результатом)
    Допустим, был большой объем на ап-баре с закрытием в верхней трети, и после этого следующий бар идет вверх и закрывается также в верхней трети, значит на первом ап-баре с большим объемом были именно покупки, и именно «умных денег». Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат. Что это значит? То, что в первом баре были покупки серьезных людей, знающих куда пойдет рынок, либо двигающих его.

    27.png

    Effort with No Result (усилие без результата)
    Допустим, был большой объем на ап-баре, и после этого следующий бар идет вниз до основания первого бара и закрывается в нижней трети, то задайте себе один вопрос – если умные деньги покупали, то почему пошло вниз? Или «умные деньги» не такие уж и умные??? Ответ очевиден, если идем вниз - значит на первом ап-баре крупные игроки ПРОДАВАЛИ.

    28.png

    Effort with result down (усилие с результатом)

    29.png

    Допустим, был большой объем на даун-баре, который к тому же еще закрылся в нижней трети, и после него пошло движение вниз с баром, закрывшимся ниже середины, значит ответ очевиден, крупный объем был продажами «умных денег».

  11. #31
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Effort with no result down (усилие без результата)

    30.png

    Допустим, был большой объем на даун-баре, и после него пошло сильное движение вверх. Задайте себе те же самые вопросы что и с логикой ап-бара. Немного подумайте и поймете, что рынок прост, и к нему так же применимо избитое жизненное правило:
    «Все тайное рано или поздно становится явным…»

    В чтении рынка по закону "усилие против результата" есть очень важный нюанс: нужно оценивать картину в целом, такие модели могут быть и в виде трех баров, а также в виде одного, те же самые кирпичики (слова), которые я рассматривал в самом начале, основаны на этой логике. Возьмите, например, ап-траст с большим объемом: был большой спред (значит ходили вверх хорошо), обновили вершинку, был большой объем, НО тогда почему бар закрылся в нижней трети? Или же возьмите Слабость «В» - если на восходящем тренде были большие продажи, то почему спред узкий ??? Да еще и бар закрыли на середине ??? На этом основан весь VSA, когда вы что-то видите, вы каждый раз должны себя спрашивать: «почему это произошло?», «кто продавал?», «кто покупал?», «в каком месте и когда купил?» и так далее.
    Это и есть чтение рынка.

    Рынок - открытая книга.

    Теперь приступим к чтению книг, ведь читать по слогам мы уже умеем…
    Через некоторое время нашей задачей станет научиться "читать по диагонали", быстро и четко распознавать фазы.

    Рынок состоит из трех фаз: накопление, тренд и распределение.

    Накопление – аккумуляция акций в руках сильных держателей.

    Накопление происходит обычно в конце даун-тренда, каждый раз механизм и причины одинаковые – «умные деньги» постепенно входят в рынок и скупают акции по все более низким ценам у публики, но при этом графическая форма этого процесса может быть разной. Не переживайте, у нас получится очень часто распознать эту рыночную фазу.

    Начинается эта фаза, как правило, с останавливающего объема (stopping volume) на даун баре (первый признак силы). Но при этом обычно движение имеет свойство продолжаться, но незначительно. Далее очень часто появляется так называемый паттерн «кульминация продаж» (selling climax), при этом кульминация продаж - не обязательный критерий для окончания тренда вниз и часто является лишь началом фазы накопления, однако вполне возможен разворот после stopping volume (обычно чем больше таймфрейм и уровень тренда, тем чаще фаза накопления будет проявляться в виде selling climax.

    Теперь вернемся к "stopping volume". Чем выше будет закрытие бара останавливающего объема, тем больше вероятность скорейшего разворота, чем ниже закрытие бара, тем меньше силы и глубже продолжится движение вниз.

    Логика фазы накопления проста. Умные деньги – это, как правило, большие деньги, а чтобы большие деньги без труда ввести в рынок (на покупку), необходимо:
    1. время - за короткий промежуток времени невозможно найти много продавцов;
    2. сильное движение вниз и медвежий публичный настрой (новости обычно очень плохие в это время)- то есть операторам нужно чтобы публика больше всего на свете мечтала избавиться от своих «слабых» активов.
    Если же оператор начнет вводить большие деньги на движении вверх, то он может сильно повысить цену против своей покупки, по сути, его покупка будет очень быстро двигать цену вверх, это не очень выгодно. Именно поэтому так плохо работают стратегии анализа объема на основе банальной дивергенции/конвергенции объема и цены. Потому что во время останавливающего объема им поступает сигнал, что пробитие истинное (и по сигналу на продажу), хотя чаще оно будет именно ложным.

    Дальше происходит обычно 2-варианта

    1. Цена начинает двигаться вниз очень медленно барами с узкими спредами вниз и на понижающемся объеме до тех пор, пока не возникнет либо ап-траст, либо «отсутствие предложения»(no supply) либо «слабость В».
    После этих признаков начинается разворот тренда, где уже можно начинать искать вход в рынок. Для большей надежности рекомендуется подождать тестирование в область останавливающего объема.

    31.png

    2. Цена начинает двигаться в рэндже (коридоре/флете), который может немного снижаться, давая ложные выбросы то вверх, то вниз. Сколько он продлится? Не известно… И вырваться он может в любую сторону, но мы сможем в течение флета понять в какую сторону с большей вероятностью, в какую с меньшей.

    Самое главное здесь - дифференцировать эту фазу с фазой распределения. Во время флета на барах, подходящих к нижней границе флета должно быть меньше объема, нежели на барах, подходящих к верхней границе флета. А так же снизу должны быть признаки слабости типа "no supply", возможно даже псевдо реверс аптрасты. Это и будет дифференциальными признаками фазы накопления.

    После этого обычно рано или поздно происходит «тест» в зону крайнего высокообъемного бара, и затем резкий бар вверх на большом объеме, широком спреде и закрытии сверху (Сила А), и начинается тренд вверх.

    ТРЕНД
    В течение тренда операторы на откатах точно также могут доливаться устраивая подобные фазы дополнительного накопления (re-accumulation), поэтому после передышки тренд продолжается.. как правило это происходит в виде модели - Pushing down through support.

    Во время этого тренда у нас возникает только один вопрос: когда новое пугающее движение против вас считать откатом (передышкой перед дальнейшем путем), а когда - разворотом тренда.
    На этот сложный вопрос так же можно ответить с большой долей вероятности. Нужно

    во-первых: посмотреть, нет ли признаков фазы распределения (если есть, то лучше зафиксировать прибыль);
    во-вторых: изучать объемы нисходящего движения на основе классического анализа гистограммы объемов - при каждом снижении объем должен в СРЕДНЕМ снижаться, при фазе подъема - быть гораздо больше в ОБЩЕМ по барам.
    Но если, в частности, представить идеализированную ситуацию, то каждый бар отката вниз будет на постепенно снижающемся объеме, а каждый бар повышения(после отката) на повышающемся объеме. Помните, что идеальные ситуации встречаются крайне редко..
    Далее происходит окончание тренда в виде фазы распределения.

    Распределение – переход акций от умных денег в руки слабых держателей.

    Суть проста: большой объем слабых акций можно загнать только публике, очень редко найдется глупый миллионер, который примет слабые акции от операторов. Поэтому операторы ждут хорошее движение вверх (хороших новостей) и продают/распределяют свои активы.

    Все происходит по похожему принципу, но наоборот. Как правило, должен быть замечен очень высокий объем на ап-баре (stopping volume), после этого возможны 2 варианта, часто будет выявляться модель buying climax (кульминация продаж).

    1. Цена начинает двигаться вверх, но очень медленно, на постепенно снижающимся объеме, каждый раз изматывая всех трейдеров («пила»). Иногда могут даже резко приподняться, но объем должен быть ниже, чем на баре "stopping volume" После мы обязательно начнем находить несколько признаков слабости, таких как «отсутствие спроса», «слабость В», «слабость А» «ап-траст» и «псевдо ап-траст». Именно они послужат началом разворота, в зависимости от силы паттерна (о силе смотрите выше, при каких конфигурациях кто сильнее).

    32.png

    2. График входит в рэнж (может незначительно отклоняться вверх или вниз) Во флете будет очень сложно торговать, но нужно будет посмотреть как он себя поведет. Прежде чем принимать решение, нужно провести дифференциальный анализ между накоплением и распределением по тому же принципу, только наоборот. При подходе к верхней границе бары будут все с меньшим объемом, при подходе к нижней границе бары будут на возрастающих объемах. Очень важно перед походом вниз увидеть «тест», либо ап-траст, либо псевдо ап-траст. Как правило после них начинается сразу падение на большом объеме «слабость А».

    33.png


    Точно так же идет тренд вниз, по таким же (только обратным) критериям дифференцируется откат от разворота. Также возможно появление дополнительных фаз распределения (re-distribution), которые в некоторых случаях будут заканчиваться Pushing down through support (прыжок вниз через поддержку). Кстати, после обычного первого рэнжевого распределения так же возможна данная модель.

    Теперь несколько картинок которые помогут на реальных примерах увидеть как это работает, после просмотра картинок можно прочесть еще раз или читать по ходу, почти всегда происходит одно и тоже, но меткий и дерзкий глаз всегда заметит, что есть места когда бывают противоречия, и это нормально, ведь VSA не претендует на Грааль, это всего лишь методика, точно так же требующая безукоризненного контроля риска и соблюдения ММ.

    Постарался на примере "яблока" показать перетекание фаз друг в друга.

    34.png


    Биржевой механизм: просто о сложном.

    Многие слышали о биржах не раз, кто-то по телевизору, кто-то в кино, большинству как правило казалось это довольно сложным и недоступным.
    Я не буду говорить привычными фразами из метрополитена "Заработать на бирже - легко"
    Скажу по-другому - это возможно. При этом могу выдать бесконечный список "НО", которые обычно не замечают новоиспеченные трейдеры и инвесторы. Я выделю основные и, на мой взгляд, самые важные подводные камни, о которых никто из брокеров вам не расскажет.

    1. Учиться нужно ОЧЕНЬ долго; в среднем, чтобы наработать опыт, приходится тратить почти столько же времени, сколько на обучение в обычном ВУЗе.
    2. Как бы не казалось это странным, но ни в одном ВУЗе мира вас не научат успешно торговать.
    3. Грамотного учителя, я бы даже сказал Наставника найти НЕВЕРОЯТНО сложно. "Но почему?" спросите вы. Да потому что обычно те, кто зарабатывают много на бирже не имеют интереса к копеечной преподавательской деятельности. И обучают в 90% случаев именно те, кто так до сих пор и не заработал на бирже. Как правило неплохо обучают трейдеры, которые стабильно, но еще не очень много зарабатывают, но их так же довольно сложно отыскать.
    4. Заранее никогда не известно окончание этого обучения и непонятно - получится у Вас в итоге успешно зарабатывать или нет.
    5. Это колоссальный стресс, похожий на ежедневную сдачу вступительных (или выпускных) экзаменов в течение нескольких лет.

    Этот список можно долго продолжать.


    Сам же биржевой механизм довольно прост, да и торговля - дело действительно несложное именно технически. Сейчас я вам в одном абзаце расскажу то, что в ВУЗах выдают в томах, о том как работает биржа.

    Представьте себе что вы выращиваете и продаете картошку. Собрали очередной урожай в виде 3 мешков и поехали на рынок (по сути та же Биржа только более закрепощенная) Когда ехали, мечтали как продадите картошку по 50 рублей за кг., но зайдя на базар увидели такую массу частных продавцов по аналогии с вами, которые продают картошку уже по 30 рублей. При этом покупателей практически нет, а те которые есть, ходят и нос воротят, морщатся, перебирают. Что делать, вам - то нужно продать срочно, и вы ставите цену 25 рублей. К вам начинают подходить придирчивые покупатели (они в данный момент главные на рынке) оценивать вид и качество. И тут не дойдя до вас видят как конкурент поставил цену в 24 рубля. Вам это не понравилось и вы ставите 23, конкурент - 22...20...15... Узнав о последней цене на рынке, покупатели звонят своим друзьям и рассказывают о потрясающих ценах на "Черкизовском" рынке. На следующий день вы приходите со своей картошкой и видите сумасшедших покупателей готовых купить даже перемороженную картошку, и практически нет продавцов, те что были уже распродали. Оказывается вечером по новостям передали что будет метель мороз и снег, и что на неделю парализуется инфраструктура города, и люди запасаются, да еще и узнали от товарищей о низких ценах. И вот тут вы становитесь главным на рынке, именно вы им правите. Вы повышаете цену до тех пор пока еще остаются люди, готовые купить вашу картошку. В итоге продаете последний килограмм по 90 рублей.
    Это и есть Биржевой механизм, теперь подумаем что нужно сделать умному спекулянту?

    Конечно, прежде всего оценить соотношение спроса и предложения, увидеть тенденцию изменения, оценить новости. И постараться прийти под самое закрытие в первый день торговли и скупить все за 15 рублей и подоспеть к середине следующего дня и продать все по 70-80 рублей.

    Есть еще один интересный вариант, попытайтесь догадаться, какой?
    Нужно вычислить инсайдера (того человека который заранее знает что будут за новости завтра и зарабатывает практически всегда) понять что он делает (скупает или распродает) и делать это вместе с ним. Или вычислить просто ОЧЕНЬ умного человека. который чаще других в плюсе. Как вообще понять кто умный, а кто нет?

    Самый главный критерий УМА на бирже - это деньги, у кого их больше, тот и умнее

    Больше в Бирже нет ничего настолько важного, все остальное наращено на этот костяк и как правило сильно путает обычных людей.
    Нужно только научится оценивать максимально объективно ситуацию и понять основную тенденцию (в биржевой терминологии это ТРЕНД)

    Я работаю на бирже именно так и никак по-другому.


    1. Эта палочка означает что здесь прошел самый большой объем (а соответственно самые большие деньги, вспоминаем у кого большие деньги)
    2. Деньги влиты почти по самым низким ценам
    Далее можете видеть что произошло. Инсайдер или крупный игрок не ошибся.

    На примере недельного графика компании ЦентрТел

    35.png

    Пример как инсайдеры вовремя вошли и вышли из акции ТГК5:

    36.png

    P.S. Конспект, не мой, автор не известен.

  12. #32
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Мастеркласс от Павла (Manjustman), VSA

    Creek – сопротивление

    JOC – резкое движение выше сопротивления

    Spring – тестирование нижней границы ренджа

    Ice – поддержка

    Back to creek – возврат к предыдущему сопротивлению

    LPS – точка показывающая ретест предыдущей поддержки – наименее рискованная точка для входа в далее растущий тренд. Ее тяжело идентифицировать.

    SOS – резкое движение без выхода из ренджа. Сопровождается, как правило, повышенным объемом. Это всегда накопление. После него нормально снижение цены. Чтобы дальше накапливать актив.

    Absorption – Ситуация, когда актив не уходит от сопротивления или поддержки. Поглощение продаж или покупок в этой зоне. Цена не покидает зону сопротивления или поддержки.

    SOT – движение вверх не сложилось. Часто open равносилен close. Как правило, повышенный объем без значительного прогресса в движении. Если это апбар, то, по всей видимости, появились продажи. Если даунбар, то покупки.

    Up Trust срывание стопов у шортов или прокалывание сопрjтивления с целью узнать, есть ли у нас противоположная сторона т.е. покупатели, если у нас зона сопротивления горизонтальная, то её называют - терминальным аптрастом т.е. завершающимся движением, ещё важно - сколько объёма на аптрасте и что дальше сделали с этим количеством объёма.


    Шейк аут - вымывание мелких спекулянтов с рынка

    1.jpg



    2.jpg

    Бар 1 – SOT. первый интересный бар. Желание идти выше и окончательный результат не совпадают. Большой объем на баре. Продажи принуждают к движению цены вниз.

    Бар 2 – Spring. - для этого трейдинг ренджа. Слегка повысился объем по сравнению с предыдущим баром, который привел цену к этой поддержке. Поддержка тут удержана.

    Бар 3 – Retest of Spring 2. повышается объем по сравнению с баром 2. + закрытие на баре 3 выше, чем на предыдущем. Поддержка удержана снова.

    Бар перед 4 – SOS. Объем увеличился, но из ренджа пока не вышли.

    Бар 4 – JOC. Теперь понятно, что предыдущий бар был его началом, а не SOS.

    Бары между 4 и 5. – Absorption продаж. 50% удержали. (п.с. – считаем их тестом на апмуве)

    Бар 5 – JOC.

    Бар после 5 – имеет объем сопоставимый с предыдущим баром 5. Но отсутствует движение вверх. Это уровень бара 1 и мы тут видим продажи.

    Бары после предыдущего бара – JOC. Закрытия выше и выше и выше creek.

    Бар 6- SOT. Повышенный объем, но без прогресса движения вверх. Хоть и гэп, но по теории Вайкоффа, гэпы учитываются как основное движение. Объем выше, чем на предыдущем баре JOC, что говорит о новых продажах на том уровне.

    Бар после 6 – Хоть и выше по закрытию, но имеет объем ниже, чем на баре 6. На этом баре был осуществлен back to creek и затем попытались пойти вверх. Но следующие 2 бара показывают начало продаж с этого уровня.

    Бар 7 – Back to creek. Очевидные продажи с повышенным объемом.
    Бары между 7 и 8 – удерживаем 50% ретрейсмент. И идем снова к тестированию того же уровня откуда начались продажи.

    Бар перед 8 – SOT. Повысившийся объем почти без прогресса вверх.

    Бар 8 – продолжение SOT, начало которого на предыдущем баре. + тестирование уровня продаж снизу. Это говорит о том, что актив не готов идти вверх.

    Бар 9- опять SOT. Попытка покупок, но закрытие не высоко, на фоне увеличения объемов в 2 раза, по сравнению с предыдущим баром.

    Бар после 9 – Попытка удержаться (отстояться) на уровне предыдущего закрытия. Или absorption.

    Бар 10 – опять тестируем уровень продаж. Закрытие внизи повышенный по сравнению с предыдущим баром объем говорят о том, что продажи от этого уровня сохраняются.

    Бар после 10 – возврат к предыдущему ice (можно это увидеть на более мелком таймфрейме более четко). И далее образуется мув вниз.

    Бар 11 – актив удерживает уровень баров 2 -3. Объем сильно растет. Большие продажи.

    Бар 12- значительно увеличивается объем. Но закрытие удерживается в середине спреда бара. появились покупки.

    Бар после 12 – тестирование low бара 12 на понижающихся объемах. Говорит, что пока продаж не достаточно для пробития вниз. Далее от бара 12 – борьба покупок и продаж. На основе бара 12 бара строим creek и ice.

    Бар между 12 и 13 с повышенным объемом – SOS. Покупки. Через него строим новый creek.

    Бар 13 – Продажи. Но меньше чем на баре 12, судя по объемам.

    Бар между 13 и 14 – тестируем creek. Но есть продажи.

    Бар 14 – Удерживаем ice с повысившимся объемом. Покупки. Объем покупок выше, чем объем продаж на предыдущем баре.

    Бар 15 (+ бар перед ним) – Продажи теряют объем. Прогресса close вниз почти нет. Считаем бар 15 как Spring. Что подтверждает следующий апбар с повышенным объемом. Хороший момент для покупки.

    Бар 16 – SOS, но Бар 17 – JOC.

    Бар после 17 – SOT. Прогресса почти нет. Появились продажи.

    Бар 18 – SOT.



    3.jpg

    Бары 1 и 2 и между ними – Продажи.

    Потом попытка покупок + Spring (см. предыдущий рисунок и коменты к нему).

    Бары группы 3 – Возврат к ранее пробитому ice. Закрытия баров удерживаются на одном уровне. Absorption. Попытки понять куда идти.

    Бар 4 – Попытка пойти вниз, но закрытие на уровне предыдущего бара. Значит, есть интерес удерживать здесь уровень цены.

    Бар 5 – SOT. Продажи еще сильны. Прогресса движения вверх нет, несмотря на повышенный объем.

    Бар 6 – опять SOT. Все еще есть продажи.

    Бар 7 – back to creek. Хороший момент для покупки



    5.jpg

    Бары 1 и 2 – JOC.

    Бар 3 – с очень повышенным объемом. И после бара 3 – Absorption – поглощение продаж. Закрытия удерживаются в узком диапазоне.

    Бар 4 – JOC.

    Бар 5 – SOT (п.с. почему бы не рассматривать этот бар как тест в апмуве ???)



    6.jpg

    Бар 1 - Большие продажи. Но дальше они не продолжились – это видно по следующему бару, у которого закрытие выше закрытия на баре 1.

    Бар 2 – SOS. Продажи еще сильны.

    Бар 3 – UT. И следующий бар -SOT.

    Бар 4 – Продажи.

    Бары 5 -7- Попытка выйти выше уровня creek. + между этими барами – Absorption продаж.

    Бар 8 – Spring. Хороший момент для покупки.

    Бар после 8 – показывает, что Spring работает – бар закрывается вверх на повышающихся объемах. Но далее на следующих барах 9 и т.д. продавцы оказываются сильнее и эти бары закрываются вниз.

    Бар 10 – Secondary Test of previous Spring (бар 8). Хороший момент для покупки. Но этот тест не удается.

    Бар 11 – Объем повышается. Пробиваем ice.

    Бары между 11 и 12 – Тестируем область продаж и возвращаемся вниз – даунтренд сформирован.

    Бар 12 – попытка продаж приостановлена.

    Бар 13 – UT???


    Лонг на коррекциях открываем – бак то креек, 50% фибо, спринг

  13. #33

    Регистрация
    24.10.2015
    Адрес
    Таллинн
    Сообщений
    14
    Вес репутации
    78
    Роман, слов нет! Спасибо! Информация очень ценная.

  14. #34
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    Цитата Сообщение от Drugoi Посмотреть сообщение
    Роман, слов нет! Спасибо! Информация очень ценная.
    Да, пожалуйста. Разбираю архивы, которые по Теме VSA, - Кристина (Krazana) - Выбор Актива.


  15. #35
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    19 12 2010 Krazana - Kirill.

    Последний раз редактировалось BRom; 05.02.2018 в 15:24.

  16. #36
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    2011 03 06 Gary Dayton 1

    Последний раз редактировалось BRom; 05.02.2018 в 15:21.

  17. #37
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648
    2011 03 07 Gary Dayton 2

    Последний раз редактировалось BRom; 05.02.2018 в 15:29.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •