Показано с 1 по 10 из 10.

Тема: Volume Spread Analysis, как ключ к осознанному трейдингу

  1. #1
    Администратор Аватар для BRom
    Регистрация
    04.04.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    562
    Вес репутации
    648

    Volume Spread Analysis, как ключ к осознанному трейдингу

    Обзор Рубль/Доллар на 12.02.18


    Недельный график:

    w.jpg

    Покупки. Спред широкий, объём большой, прогресс есть, результата нет. Цена в зоне продаж, закрытие по типу 2. Ожидание — возобновление продаж в виде теста. В случае проявления слабости продавцов цена пойдёт до другого уровня продаж.

    Дневной график:

    в.jpg

    Продажи. Спред маленький, объём большой, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 3. Большой объём вывалился в зоне продаж, это может быть началом продавливания. Сейчас смотрим, как будут себя вести продавцы. Если они покажут силу, то у нас будет формироваться широкодиапазонный ренж. В случае проявления слабости на продажах, мы увидим продолжение логовой тенденции, в которой продолжаем работать от лонга. Ожидание продажи.

    Часовой график:

    h.jpg

    1. Открылись продажами. Началось продавливанием, но смущает тот факт, что огромным объёмом не продавили падающие объёмы вечёрки. Это признак того, что объёмы всё ещё проходят по низам. Ждём теста.
    2. Продажи на падающем объёме. Закрытие по типу 1, ждём покупателя для теста уровня продаж. Так же возможен технический тест пробоя.
    3. Появился покупатель и по всем критериям он слабым. Похоже, что у продавцов появляются перспективы. Ждём цену на уровне, и уже тогда можно будет что-то более конкретное определить.
    4. Продолжение продавливания, ждём продажи.
    5. Покупки. По всей видимости, формируется манипуляция. Но пока что это очередной тест пробитой ТЛ и ждать нужно продажи.
    6. Покупки. Началось поглощение продаж. Но сильно упал прогресс. Это признак драки и скоро должны себя проявить продавцы. Тем не менее, матрица говорит – вверх.
    7. Возобновление продаж. Хвост продаж говорит о том, что покупатели были, но немного выше их остановили, и началось закономерное возобновление продаж. В целом возобновление слабое и закрытие по типу 1. Ждём появление покупателей и, похоже, что уровню приходит конец.
    8. Покупки с большим объёмом. Началось поглощение продаж. Тестов оно не предусматривает. Ждём только вверх.
    9.
    Покупки. Объём падающий, закрытие по типу 1. Это бар допускает тест к поглощению.
    10. Продолжение ралли. Закрытие по типу 1. Продавцов нет, но где тогда результат? Очень сомнительная история получается. Создаётся впечатление, что на ралли уже начинают понемногу сбрасывать позиции.
    11. Ралли продолжилось, и появился результат. От пробоя ждём только продолжения ралли.
    12. Покупки на растущем объёме. Сформировался ОБ по типу 3. Это опять наводит на мысль что с восходящим движением уже что-то не так.
    13. Пробой ОБ!!! Вот это уже серьёзное заявление от продавцов, но основная неправота ниже и лучше бы для уверенного шорта дождаться её слома.
    14. Продолжение продаж. Закрытие по типу 2 в уровне 2 порядка, ждём покупателей.

    В итоге имеем: Неделька указывает на продажи, дневка так же показала огромные вливания на уровне продаж, по часу ломаются ОБ, что так же вызывает настороженность и сомнения в силе покупателей. В целом ожидание — продажи. Посмотрим на силу продавцов и тогда уже можно принимать более взвешенные решения о присоединении к ним.

    P.S. Вот такие обзоры будут в этой ветке, инструменты на усмотрение автора.

  2. #2
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66

    Поговорим о прогрессе.


  3. #3
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    Обзор Рубль/Доллар на 13.02.18

    Дневной график:

    Дневной график.jpg
    Продажи. Спред широкий, объём маленький, прогресс есть, результат отсутствует. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 3. Сломали неправоту покупателей и на данный момент они проявляют слабость. Это признак того, что у цены есть потенциал добежать до уровня покупок. Ожидание на сегодня – продажи.
    Часовой график:
    Часовой график.jpg

    1. Открылись продажами с маленьким объёмом. Покупатели перестали проявлять силу. Плюс ко всему перебили их неправоту. Это признак того что реакция может быть к дневному уровню.
    2. Продолжение продаж, в результате чего цена добежала до уровня с падающим объёмом. Покупателей по-прежнему нет и защита уровня под вопросом.
    3. Появились покупатели но они слабые. В целом ралли ещё не окончилось, ждём продолжения.
    4. Попытка продавливания, которая окончилась NS. Продавцы перестали толкать цену. Сейчас дали ход покупателям.
    5. Покупки. В целом прогресс у них хуже, чем на прошлом баре. Тем не менее, закрытие по типу 3, ждём продолжение ралли.
    6. Покупки. Вывод такой де как и на прошлом баре.
    7. Покупки, закрытие по типу 1, ждём появление продавцов.
    8. Появились продажи. По сути это продавливание которое тестов не предусматривает. Ждём вниз.
    9. Тест. Это сильно портит шортовую картину. Возобновляемость слабая, ждём продолжения тестирования.
    10. Началось возобновление продаж. Оно на падающем объёме. Покупателей нет. Ждём только вниз. Но это не показывает силу продавцов. Цена падает из-за отсутствия спроса.
    11. Продавливание, ждём теста.
    12. Продажи с маленьким объёмом. Этот бар допускает тестирование уровня.
    13. Тест уровня продаж. Закрытие по типу 1. Ждём продавцов.
    14. Появились продавцы, и они силы не показывают. Шортовая тенденция всё ещё под вопросом. Её могут сломать покупатели из уровня ниже.

    В итоге имеем: По дневке сломали неправоту и сделали уровень. По часу цена ползёт и толком не делает уровней. Это признак того, что если будет разворот в сильном уровне покупок, то он может дать ралли аж до дневной зоны продаж. Если покупателей не появится, то работаем в условиях дневного ренжа.

  4. #4
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    Обзор Рубль/Доллар на 14.02.18
    Дневной график.jpg
    Дневной график:
    Продажи. Спред средний, объём маленький, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 2. Сформировался NS, ждём появления покупателей, если они не появятся, то реакция продолжится к дневному уровню.
    Часовой график.jpg
    Часовой график:


    1. Открылись продажами. В целом возобновление из уровня пошло хуже, но покупатели по-прежнему проявляют слабость. Ожидание - вниз
    2. Покупки. Это уже упущение продавцов. Тест уровня без объёма плохой признак. Ждём возобновления продаж.
    3. Продажи пошли с ростом объёма. Началось продавливание, которое тестов не предусматривает.
    4. Продажи с прогрессом, но падающим объёмом. От подобных условий хотелось бы видеть результат. Потому как никто не мешает, но результата нет. Поэтому можно ждать отскока от локального тех сопротивления.
    5. Появились покупатели но, судя по объёму и прогрессу – покупает толпа. Сформировался ND, ждём возобновления продаж.
    6. Продажи пошли, и опять нет результата. Вот тут уже появились серьёзные проблемы у продавцов.
    7. Покупки с растущим объёмом. Началось поглощение продаж. Технически оно требует теста, но судя по падению силы на возобновляемости продавцов, продаж может уже и не появиться.
    8. Продолжение поглощения. Тестов оно не предусматривает. Прокололи уровень, ждём вверх.
    9. Сформировался локальный UT. Это манипуляция, которую предсказывать нельзя. По факту UT нормальный, но торговать его не позволяет Р/Р.
    10. Продолжение реакции и покупателей на пути нет. Ждём продажи.
    11. Началось поглощение, но силы оно не показывает. Закрытие по типу 1 ждём продажи.
    12. Возобновление продаж пошло в виде ответного продавливания. Тестов оно не предусматривает, ждём продажи.
    13. Реакция продолжилась, и появился локальный результат. От пробоя ждём продажи.
    14. Сформировалась нулевая точка, которая вносит сомнения в силу продавцов. Тем не менее, закрытие по типу 2, ждём продажи.

    В итоге имеем: По дневке NS, после которого нужно ждать покупателей. По часу цена легла на уровень, и весь день стояли в плоской коррекции. Это признак слабости покупателей. Но ниже есть ещё один нетестированный уровень, который может нам дать ралли. Поэтому самое логичное ждать открытие в уровень и там уже смотреть хозяина. Если вверх пойдём слабо, то ищем шорты. Если покупатель всё же появится, то на тесте его берём, но потенциал небольшой, до дневного уровня продаж.

  5. #5
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    2018-02-14_21-36-29.jpg2018-02-14_22-01-48.jpg
    Прокатился сегодня на Si и РТС. Недельный план выполнен с лихвой)))

  6. #6
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    Дневной график.jpg
    Дневной график:

    Продажи, спред широкий, объём большой, прогресс есть, результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 1, самое логичное от подобного продавливания ждать теста. Но он может начаться после небольшого спуска в уровень покупок.
    Часовой график.jpg
    Часовой график:


    1. Открылись спокойными продажами, это признак того, что покупателей нет, ждём вниз.
    2. Продажи с растущим объёмом, закрытие по типу 3. Это продавливание, которое тестов не предусматривает – ждём вниз.
    3. Продажи на падающем объёме – продавцы перестали толкать цену. Похоже, что тест продавливания состоится.
    4. Новое продавливание, ждём продолжения снижения.
    5. Продажи с растущим объёмом. Этот объём в уровне покупок и обычно очень редко вот так легко проходят сильные уровни. Обязательно будет тест покупателей.
    6. Покупки. Вот он(тест) и появился. Возобновляемость слабая, ждём продолжения ралли.
    7. Появился покупатель с ультравысоким объёмом, но результата не получил. Его остановили в зоне продаж. Этот бар показывает больше слабость чем силу рынка. Закрытие по типу 3 ждём дальше вверх.
    8. Продажи! Покупатели сдались, и объёмы прошли по верхам. Это признак того что план недели отработает.
    9. Продажи, которые сломали неправоту и только подтвердили наши ожидания. Цена снова в уровне и защиты не видно. Теперь вниз и только вниз к дневному уровню.
    10. Продажи с падающим объёмом, покупателей как не было, так и нет.
    11. Продажи. Сформировался NS. Ждём покупки.
    12. Покупателям так и не дали поднять головы. Они по факту были. Об этом говорит всплеск объёма, но сделать ничего не смогли.
    13. Продажи, закрытие по типу 3, ждём вниз.
    14. Продажи с падающим объёмом. Закрылись в локальном уровне, который может дать небольшой отскок.

    В итоге имеем: В принципе то, что спланировали в понедельник - все отлично отработало досрочно))) Сейчас цена подходит к дневному уровню, в котором будем оценивать покупателей. По часу в случае слабого подскока можно бить снова в шорт но ооочень аккуратно, потому как уровни покупок могут снова дать SOS. При проявления слабости покупателя в часовом уровне продаж можно поискать спекулятивный шорт.

  7. #7
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    Дневной график:
    Дневной график.jpg
    Продажи. Спред средний, объём средний падающий, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 3. Ожидаемых покупателей не оказалось, но и продавцы перестали толкать цену. Сформировался NS. Ожидание – покупки в виде теста к ближайшему уровню продаж.
    Часовой график:
    Часовой график.jpg

    1. Открылись продажами. Это именно те самые продажи, которые должны были опустить цену в уровень. В целом покупатели по факту проявляют слабость и основное ожидание - продажи.
    2. Продажи в виде NS. Продавцы перестали толкать цену, это признак того что начнётся запланированный тест.
    3. Сформировался сигнальный бар, и в других ситуациях можно было бы и лонг взять но, в подобной тенденции это самоубийство.
    4. Покупки в виде поглощения продаж. Тестов не предусматривается, ждём вверх.
    5. Поглощение продолжилось, и сформировался уровень со смещённой неправотой.. В целом ждём вверх.
    6. Продажи! Это признак того что уровень скорее всего не устоит, потому как цена в зоне продаж, тенденция шорт, протестировали неэффективность в самый пол. И покупатели себя проявляют со слабой стороны.
    7. Продажи с растущим объёмом. Тестов не предусматривается. Сломали неправоту. Теперь на штурм других уровней, этот уже пойдёт в расход с высокой вероятностью.
    8. Продажи с большим объёмом и без результата. Похоже, что покупатели всё ещё остались, хоть и в меньшем количестве. Ждём теста покупателей.
    9. Тест. Возобновляемость слабая, ждём вверх.
    10. Началось продавливание на падающем объёме. Если уж покупатели и начали атаковать, то почему снова безрезультатно? Матрица говорит за продажи, но факт отсутствия результата, говорит, что вряд ли стоит на них надеяться.
    11. Покупки. Похоже, что снова тест покупателей, и прогресс у них подрос, но результата как не было, так и нет. Ждём покупки.
    12. Покупателей не оказалось. Теперь можно сделать вывод, что у нас развивается плоская коррекция в тренде вниз. Последняя атака продавцов показала отсутствие объёма на уровне и самым логичным исходом будет новый пробой вниз.
    13. Продажи в виде продавливания. Есть результат. Но он слабенький. От пробоя ждём продажи.
    14. Продажи без спреда и с резко ухудшившимся прогрессом. Похоже что скоро может сформировался нулевая точка.

    В итоге имеем: Вчерашний план отработал на пять баллов! По дневке сформировался NS, что говорит об ослаблении атаки продавцов, теперь слово за покупателями. По часу продавцы ещё бьют, но на пути реакции есть уровни и трендовая линия, на которой может быть заварушка, в виде манипуляции. Шортить уже опасно, нужно ждать нормального подъёма, что бы войти с хорошим риском. Пока что следим за ситуацией.

  8. #8
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66

  9. #9
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    Недельный график:
    Недельный график.jpg
    Продажи. Спред большой, объём средний падающий, прогресс есть. Результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 2. Ожидание покупок. Если покупатели пойдут слабым ралли, то из зон продаж можно будет искать шорт с целью слома локального спринга. Нельзя не отметить, что неправота покупателей сломана.
    Дневной график:
    Дневной график.jpg
    Продажи. Спред маленький, объём маленький, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 3. Ожидаемых покупателей не оказалось и теперь нужно выстраивать ожидание от продаж. Но если продавцы не будут пользоваться моментом, то цена дойдёт до горизонтали, и оттуда будет покупать толпа. В случае если эти покупки будут слабыми, то тогда так же рассматриваем шорт из зон продаж.
    Часовой график:
    Часовой график.jpg

    1. Открылись продажами с большим хвостом покупок, что говорит о слабости покупателей. Ждём продажи.
    2. Продажи с падающим объёмом. Закрытие по типу 3, ждём продолжения реакции.
    3. Появился покупатель, это попытка поглощения на падающем объёме, которая так же имеет признаки теста и с уровня покупатели показывают слабость.
    4. Попытка поглощения продаж. Тестов оно не предусматривает, ждём только вверх.
    5. Попытка пойти вверх оказалась неудачной, объёмы проходят по верхам, что говорит о силе продавцов.
    6. Возобновление продаж с растущим объёмом. Закрытие по типу 3, ждём вниз.
    7. Продавливание продолжилось, ожидание то же что и на прошлом баре.
    8. Продажи с узким спредом, тестов быть не должно. Ждём только вниз.
    9. Продажи с падающим объёмом. Продавцы перестали толкать цену, но матрица говорит – вниз.
    10. Ожидаемых продавцов начали поглощать, и это признак того что начинается новый тест покупателей.
    11. Началось ралли. Закрытие по типу 3 ждём продолжения покупок.
    12. Ралли продолжилось с резким падением прогресса. Это признак драки, но продавцы пока что показывают слабость.
    13. Появились продавцы, но продавливание пошло с падением объёма и прогресса. Закрылись по типу NS. Ждём покупателей.
    14. Покупки с падающим объёмом. Похоже, что продавцы ближайший уровень не защищают. Это признак того что можем подняться к уровням расположенным немного выше.

    В итоге имеем: Неделька показала хороших продавцов, которые одним ударом отогнали цену. По дневке активности покупателей не видно, но объёмы на продажах упали, и это значит, что продавцы не толкают цену, скорее всего, будут тестировать покупателя. Вопрос сразу сегодня или нет, потому как ожидание продажи. Может ещё сформироваться NS. По часу уровни продаж ещё целые, а это признак шортовой тенденции. Покупать пока что ничего нельзя. При слабом ралли ждём своих уровней и оттуда продаём.

  10. #10
    Сила в простоте)))
    Регистрация
    12.02.2018
    Сообщений
    9
    Вес репутации
    66
    Дневной график:
    Дневной график.jpg
    Покупки. Спред маленький, объём маленький, прогресса и результата нет. Цена в зоне продаж. Закрытие по типу 3. Появились те покупатели, о которых шла речь во вчерашнем плане. Возобновляемость на продажах слабая, ждём развития ралли к зоне продаж.
    Часовой график:
    Часовой график.jpg

    1. Открылись продажами. В целом возобновляемость по всем критериям слабая. Дельта показывает, что покупки есть, поэтому ждать обновления лоёв сегодня не стоит. Тем не менее, продажи по всей видимости ещё не окончились.
    2. Покупки. Ожидаемых продавцов не оказалось и это только подтверждает вывод на баре 1, ждём вверх.
    3. Покупки пошли в виде поглощения, которое тестов не предусматривает. Если покупатели сильные то пойдём вверх.
    4. Тест. Эти продажи сильно ослабляют этих покупателей. Потому как в целом их не так уж и много. По факту это UT который мы рассматривали в плане, но по всем критериям он слаб, и торговать за него нельзя.
    5. Возобновление покупок пошло на падающем объёме. Это тест, который сходу ломает подобные UT. Ждём вверх.
    6. Ралли продолжилось в виде поглощения продаж. Ожидание вверх.
    7. Покупки на падающем объёме. Где продавцы? Почему уровни не защищаются? Матрица говорит вниз, но если вниз пойдём слабо, то в расход пойдёт и этот уровень.
    8. Продажи с большим объёмом. Закрытие по типу 3 ждём продолжения реакции.
    9. Реакция продолжилась, цена попала в локальный уровень покупок. Ждём покупателей.
    10. Покупателей не оказалось и началось продавливание требующее тестирование.
    11. Тест продаж, возобновляемость слабая. Ждём дальше вверх.
    12. Покупки пошли в виде поглощения. Ждём теста.
    13. Теста не состоялось. Это признак слабости покупателя. Ждём вверх.
    14. Попытка продавливания, но она снова на падающем объёме. Скорее всего пойдём на тест к уровню.

    В итоге имеем: По дневке появился покупатель, но он слабый и ралли, скорее всего, будет тоже слабым. Ждём окончания в зоне продаж и при нормальном тесте можно брать шорт с целью обновления лоёв.

Ваши права в разделе

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •